Apa itu Backtesting?

Backtesting adalah alat yang dapat Anda (sebagai trader atau investor) gunakan saat menjelajahi pasar dan strategi baru.

Backtesting bisa menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan cara Anda terlibat dengan pasar keuangan. Ini membantu Anda mempelajari apakah ide dan strategi perdagangan Anda masuk akal dan apakah mereka berpotensi menghasilkan keuntungan.

Tapi seperti apa backtesting strategi investasi sederhana itu? Apa yang harus Anda waspadai saat menguji strategi perdagangan? Apakah backtesting mirip dengan perdagangan kertas? Kami akan menjawab semua ini di artikel ini.

Pengantar

Backtesting adalah alat yang dapat Anda (sebagai trader atau investor) gunakan saat menjelajahi pasar dan strategi baru. Ini dapat memberikan umpan balik yang berharga berdasarkan data dan memberi tahu Anda apakah ide awal Anda valid.

Terlepas dari kelas aset yang Anda perdagangkan, backtesting tidak mengharuskan Anda mempertaruhkan dana hasil jerih payah Anda. Menggunakan perangkat lunak backtesting dalam lingkungan yang disimulasikan, Anda dapat membangun dan mengoptimalkan pendekatan tertentu ke pasar. Mari selami.

Apa itu Backtesting?

Di bidang keuangan, backtesting melihat kelayakan strategi perdagangan dengan menguji bagaimana hal itu akan dilakukan berdasarkan data historis. Dengan kata lain, ini menggunakan data masa lalu untuk melihat bagaimana strategi akan dilakukan. Jika backtesting menunjukkan hasil yang baik, trader atau investor dapat melanjutkan dan menerapkan strategi ke lingkungan hidup.

Tapi apa arti hasil yang baik dalam kasus ini? Nah, tujuan alat backtesting adalah untuk menganalisis risiko dan potensi profitabilitas dari strategi tertentu. Strategi investasi dapat dioptimalkan dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik statistik untuk memaksimalkan hasil potensial. Backtest yang dilakukan dengan baik juga dapat memberikan jaminan bahwa strategi tersebut setidaknya dapat dijalankan saat diterapkan di lingkungan perdagangan nyata.

Secara alami, platform atau alat backtesting juga dapat bermanfaat dalam menunjukkan ketika suatu strategi tidak layak atau terlalu berisiko. Jika hasil backtesting menunjukkan kinerja yang kurang optimal, ide trading sebaiknya dibuang atau dimodifikasi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi pasar yang diuji. Backtesting yang sama dapat menghadirkan hasil yang bertentangan ketika kondisi pasar berubah.

Pada tingkat yang lebih profesional, strategi perdagangan backtesting sangat penting, terutama ketika menyangkut strategi perdagangan algoritmik (yaitu, perdagangan otomatis).

Bagaimana cara kerja Backtesting?

Premis yang mendasari di balik backtesting adalah bahwa apa yang berhasil di masa lalu dapat berhasil di masa depan. Namun, ini bisa sangat sulit untuk ditentukan. Apa yang mungkin menguntungkan di lingkungan pasar tertentu akan benar-benar gagal di pasar lain.

Backtesting dengan kumpulan data yang menyesatkan dapat menyebabkan hasil yang kurang ideal. Inilah mengapa sangat penting untuk menemukan sampel yang baik untuk periode backtesting yang mencerminkan lingkungan pasar saat ini. Ini bisa sangat sulit, karena pasar terus berubah.

Sebelum Anda memutuskan untuk menguji ulang suatu strategi, akan sangat membantu untuk menentukan apa sebenarnya yang ingin Anda ketahui. Apa yang akan membuat strategi itu layak? Sebaliknya, apa yang akan memalsukan asumsi Anda? Jika Anda mengetahui ini sebelumnya, akan lebih sulit bagi hasilnya untuk memengaruhi bias Anda.

Backtesting juga harus mencakup biaya perdagangan dan penarikan, dan biaya lain yang mungkin timbul dari strategi tersebut. Perlu juga dicatat bahwa perangkat lunak backtesting juga bisa sangat mahal, sama seperti akses ke data pasar berkualitas tinggi.

Sebagai catatan, jika Anda ingin mendapatkan akses ke data historis dari platform Binance Futures, silakan isi formulir aplikasi ini.

Dan perlu diingat bahwa backtesting adalah pengujian. Mirip dengan analisis teknis dan charting, sama sekali tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil, bahkan jika menghasilkan hasil yang bagus berdasarkan data historis.

Contoh Backtesting

Mari kita telusuri strategi jangka panjang yang sangat sederhana untuk Bitcoin.

Inilah sistem perdagangan kami :

  • Kami membeli Bitcoin pada penutupan mingguan pertama di atas rata-rata pergerakan 20 minggu.
  • Kami menjual Bitcoin pada penutupan mingguan pertama di bawah rata-rata pergerakan 20 minggu.
Strategi ini hanya menghasilkan beberapa sinyal per tahun. Mari kita lihat periode waktu mulai dari 2019.

Grafik mingguan Bitcoin sejak 2019.

Strategi tersebut menghasilkan lima sinyal dalam jangka waktu terukur :

  • Beli @ ~$4.000
  • Jual @ ~$8.000
  • Beli @ ~$8.500
  • Jual @ ~$8.000
  • Beli @ ~$9.000
Jadi, hasil backtesting kami menunjukkan bahwa strategi ini akan menguntungkan. Apakah ini berarti jaminan akan terus berfungsi? Tidak. Ini hanya berarti bahwa dengan melihat kumpulan data spesifik ini, strategi tersebut akan menghasilkan keuntungan. Anda dapat menganggap hasil ini sebagai tolok ukur kasar.

Ingatlah; kami hanya melihat data kurang dari dua tahun. Jika kami ingin mengubahnya menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti, mungkin ada baiknya untuk kembali ke masa lalu dan mengujinya dengan tindakan harga yang lebih banyak.

Dengan demikian, ini adalah awal yang menjanjikan. Ide awal kami tampaknya masuk akal, dan kami mungkin dapat membuat strategi investasi darinya dengan beberapa pengoptimalan lebih lanjut. Mungkin kami ingin memasukkan lebih banyak metrik dan indikator teknis untuk membuat sinyal lebih andal? Semuanya tergantung pada ide kita sendiri, cakrawala waktu investasi, dan toleransi risiko.

Backtesting vs Paper Trading

Jadi, sekarang kami memiliki gambaran kasar tentang seperti apa backtesting itu dan melihat strategi investasi yang sangat sederhana. Kami juga tahu bahwa kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi hasil masa depan.

Jadi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan strategi yang sistematis untuk kondisi pasar saat ini? Kami dapat mencobanya di pasar langsung tetapi tanpa mempertaruhkan dana nyata. Ini juga dikenal sebagai pengujian kinerja maju atau perdagangan kertas.

Paper Trading adalah simulasi strategi dalam lingkungan perdagangan langsung. Ini disebut perdagangan kertas karena sementara perdagangan didokumentasikan dan dicatat, tidak ada dana nyata yang digunakan. Ini memberi Anda langkah tambahan di mana Anda dapat meningkatkan strategi dan mendapatkan gambaran tentang kinerjanya.

Itu bagus, tetapi dari mana Anda bisa memulai? Testnet Binance Futures adalah tempat yang sempurna bagi Anda untuk menguji strategi di sini dan saat ini tetapi tanpa mempertaruhkan dana Anda. Anda dapat membuat akun dalam hitungan menit, dan menguji strategi di lingkungan yang serupa seolah-olah Anda melakukan trading langsung di pasar real-time.

Sesuatu yang harus diwaspadai di sini adalah "petik ceri". Ini merujuk pada pemilihan hanya sebagian data untuk mengonfirmasi sudut pandang yang bias. Inti dari forward testing adalah untuk menguji strategi seolah-olah itu akan terjadi secara real-time. Jika sistem memberitahu Anda untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika Anda hanya memilih perdagangan yang "terlihat bagus" berdasarkan bias pribadi Anda, maka ujian untuk strategi sistematis tidak akan valid.
Anda mungkin ingin membaca posting ini:

Manual vs Automated Backtesting

Backtesting manual melibatkan analisis grafik dan data historis dan menempatkan perdagangan secara manual sesuai dengan strategi. Pengujian ulang otomatis pada dasarnya sama, tetapi prosesnya diotomatisasi oleh kode komputer (menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau perangkat lunak pengujian ulang khusus).

Banyak pedagang menggunakan spreadsheet Google atau Excel untuk mengevaluasi kinerja strategi. Dokumen-dokumen ini berfungsi seperti laporan penguji strategi. Mereka dapat mencakup semua jenis informasi, seperti platform perdagangan, kelas aset, periode perdagangan, jumlah perdagangan yang menang dan kalah, rasio Sharpe, drawdown maksimum, laba bersih, dan banyak lagi.

Singkatnya, rasio Sharpe digunakan untuk mengevaluasi potensi ROI dari suatu strategi sehubungan dengan risikonya. Semakin tinggi nilai Sharpe ratio, semakin menarik strategi investasi atau trading tersebut.

Penarikan maksimum mewakili momen di mana strategi perdagangan Anda memiliki kinerja terburuk relatif terhadap puncak terakhir (yaitu, persentase penurunan terbesar yang dimiliki portofolio Anda selama periode yang dianalisis).

Penutup

Banyak trader dan investor yang sistematis sangat bergantung pada backtesting untuk strategi mereka. Ini adalah salah satu instrumen penting dalam perangkat setiap pedagang algo.

Pada saat yang sama, menginterpretasikan hasil backtesting bisa jadi rumit. Sangat mudah untuk menanamkan bias Anda sendiri ke dalam metode backtesting. Backtesting saja sepertinya tidak akan menciptakan strategi perdagangan yang layak, tetapi itu akan membantu Anda menguji beberapa ide dan tetap memperhatikan denyut nadi pasar.

Rate This Article

Thanks for reading: Apa itu Backtesting?, Stay tune to get latest Information.

Getting Info...
#BISNIS #CRYPTO NEWS #LAINNYA

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bijak, karena komentar Anda mencerminkan kepribadian Anda.
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
More Details
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.